Strategia RSI2: Co to jest i jak z niej korzystać?

RSI2 to strategia transakcyjna, który wyciąga esencję momentum zaledwie z dwóch okresów, dostarczając szybkie sygnały, które są uwielbiane przez traderów swingowych.

W tym artykule omówię, co sprawia, że ta strategia jest tak zwinna i jak można ją zastosować w swoim handlu. To naprawdę interesujący system, szczególnie dla początkujących traderów. Dowiesz się, jak krok po kroku skonfigurować RSI2 i dodać go do swojego zestawu narzędzi handlowych.

Strategia RSI2: Jak wykorzystać ją w handlu?

Strategia RSI2 to prosta, ale skuteczna metoda, która bazuje na wskaźniku RSI z zaledwie z dwóch okresów. Dzięki temu oscylator ten jest niezwykle wrażliwy na ruchy cen, co pozwala szybko wychwycić krótkie, gwałtowne zmiany na rynku.

Strategia została opracowana przez Larry’ego Connorsa, autora wielu podręczników handlowych, w tym kultowego Street Smarts (1996), który napisał razem z Lindą Bradford Raschke.

Strategia RSI2, którą omawia Larry Connors w książce Short Term Trading Strategies That Work (2009), napisał ją wspólnie z Césarem Álvarezem, jest rozszerzeniem koncepcji przedstawionej wcześniej w Street Smarts. Oprócz RSI2, książka ta zawiera inne ciekawe strategie, takie jak Double 7’s oraz End of Month Strategy.

Jak działa system RSI2?

Strategia RSI2 bazuje na założeniu, że ceny rynkowe mają tendencję do powrotu do średniej po osiągnięciu znaczących szczytów lub dołków. Warto jednak zaznaczyć, że nie chodzi o identyfikowanie tych ekstremów, ale raczej o dostrzeganie sytuacji wyprzedania na rynku byka i sytuacji wykupienia na rynku niedźwiedzia.

Strategia RSI2 składa się z trzech głównych wskaźników:

1. RSI z okresem 2.
2. 200-okresowa prosta średnia krocząca.
3. 5-okresowa prosta średnia krocząca.

Na podstawie tych wskaźników można opracować zasady wejścia i wyjścia z transakcji, które opisuję poniżej.

Zasady wejścia

Zasady wejścia dla strategii RSI2 są następujące:

• Sygnał kupna: Jeśli RSI2 spada poniżej 10, a cena znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej.
• Sygnał sprzedaży: Jeśli RSI2 przekroczy 90, a cena jest poniżej 200-okresowej średniej kroczącej.

Warto dodać, że Connors w swojej książce nie proponuje zajmowania krótkich pozycji, mimo że zasady sprzedaży mogą działać skutecznie. Strategia została zaprojektowana do handlu wyłącznie z długiej strony.

Zasady wyjścia

Connors proponuje zamknięcie pozycji na podstawie 5-okresowej średniej kroczącej:

• Jeśli cena zamknie się powyżej tej średniej, należy zamknąć długą pozycję.
• Jeśli cena spadnie poniżej średniej, zamykamy krótkie pozycje.

Inne zasady wyjścia

Poza zasadami Connorsa, niektórzy traderzy zaproponowali alternatywne metody wyjścia, takie jak:

• Zamknięcie pozycji, gdy RSI2 osiągnie przeciwne pasmo. Na przykład, jeśli jesteśmy w długiej pozycji, zamykamy ją, gdy RSI2 przekroczy 90, a jeśli mamy pozycję krótką, wychodzimy, gdy RSI2 spadnie poniżej 10.
• Trailing stop: Można również zastosować trailing stop, używając wskaźnika Parabolic SAR, aby chronić zyski.

Warto również zauważyć, że Connors zaleca, by nie stosować stop lossów, ponieważ mogą one obniżyć efektywność strategii.

Strategia Swing Trading z systemem RSI2 | Przykład z TradingView

Aby zacząć korzystać z tej strategii w TradingView, należy wykonać następujące kroki:

1. Konfiguracja systemu RSI2: Pierwszym krokiem jest dodanie wskaźnika Relative Strength Index (RSI) do wykresu i ustawienie jego okresu na 2.

Ustawiliśmy również poziomy wykupienia i wyprzedania odpowiednio na 90 i 10.

Krok 2: Ustawienie średnich kroczących

Następnie szukamy wskaźnika Simple Moving Average i wstawiamy go dwukrotnie. Następnie konfigurujemy jego okresy tak, aby miały dwie średnie wynoszące 5 i 200 okresów.

Jeśli poprawnie wykonaliśmy te kroki, wygląd wykresu będzie następujący:

Teraz przyjrzymy się, jak wykorzystać strategię RSI2 w praktyce, na przykładzie handlu ETF-em SPY, który odwzorowuje zachowanie indeksu S&P500.

Na poniższym wykresie SPY z 2021 roku widzimy cztery sygnały kupna, które wystąpiły, kiedy RSI2 spadł poniżej 10, a cena pozostała powyżej 200-okresowej średniej kroczącej (zaznaczone zielonymi kółkami). Każdy z tych sygnałów sygnalizował okazję do zajęcia pozycji długiej zgodnie z zasadami systemu RSI2.

Jak to działa w praktyce?

1. Pierwszy sygnał kupna: RSI2 spada poniżej 10, co oznacza wyprzedanie rynku, podczas gdy cena utrzymuje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej – to klasyczny sygnał do otwarcia długiej pozycji.
2. Kolejne sygnały: W podobny sposób, każdorazowe przekroczenie RSI2 poniżej 10, przy zachowaniu ceny powyżej 200-okresowej średniej, daje sygnał do otwarcia kolejnej długiej pozycji.

Praktyczny przykład w TradingView

W TradingView, aby zastosować tę strategię, wystarczy ustawić wskaźnik RSI2 z okresem 2, a następnie dodać dwie średnie kroczące (200-okresową i 5-okresową). Gdy RSI2 spada poniżej 10, a cena znajduje się powyżej 200-okresowej średniej, mamy gotowy sygnał do zakupu.

Takie podejście w pełni wykorzystuje mechanizm RSI2, pomagając w przechwytywaniu okazji do szybkich ruchów rynkowych na podstawie prostych, ale skutecznych zasad.

Zobaczmy, jak działa strategia RSI2 na SP500 ETF w praktyce, korzystając z przykładów z TradingView.

1. 12 maja – Strategia generuje sygnał kupna na zamknięciu po cenie 405,41 USD. Pozycja zostaje zamknięta, gdy cena przebije 5-okresową średnią kroczącą na poziomie 416,58 USD, co daje zysk +2,76%.
2. 18 czerwca – Uruchomiona zostaje transakcja kupna na zamknięciu po cenie 414,92 USD. Pozycja zamknięta po cenie 423,11 USD, zysk +1,97%.
3. 19 lipca – RSI2 generuje sygnał kupna na zamknięciu po cenie 424,97 USD. Sygnał wyjścia pojawia się dwa dni później, gdy cena osiąga 434,55 USD, co daje zysk +2,25%.
4. 18 sierpnia – Kolejny sygnał kupna pojawia się na poziomie 439,18 USD, gdy RSI2 nieznacznie przebija poziom 10. Po kilku dniach cena zamyka się nieco powyżej 5-okresowej średniej, co pozwala zamknąć pozycję na poziomie 443,46 USD (+0,97%).

Dlaczego RSI2 jest dobrą strategią dla swing traderów

Ogólnie rzecz biorąc, RSI2 jest bardzo skuteczną strategią dla traderów swingowych, stanowiącą doskonały punkt wyjścia do bardziej zaawansowanych systemów handlowych. Z mojej perspektywy, strategia ta ma kilka ważnych zalet:

Zalety

• Reaktywność: RSI2 to strategia wysoce reaktywna, która doskonale wychwytuje korekty w ramach trendu.
• Prostota: Zasady są obiektywne, łatwe do interpretacji i można je stosować do różnych aktywów.
• Mean Reversion: Strategia ta dobrze sprawdza się w rynkach, które mają tendencję do odbijania się po gwałtownych spadkach, co czyni ją idealną dla traderów swingowych.

Wady

• Fałszywe sygnały w trendach bocznych: Na rynkach, które poruszają się w trendzie bocznym, strategia generuje wiele fałszywych sygnałów.
• Ryzyko odwrócenia trendu: Gdy cena inicjuje odwrócenie trendu, może się zdarzyć, że cena nadal spada, zamiast wrócić do średniej, co wiąże się z ryzykiem.
• Psychologiczne trudności: Zakupy w trakcie cofnięć mogą być trudne do zaakceptowania psychologicznie, zwłaszcza gdy rynek wydaje się kontynuować spadki.
• Krótkie trajektorie: Ruchy rynkowe uchwycone przez RSI2 są zazwyczaj krótkie, co może sprawić wrażenie, że tracimy dużą część ruchu przy zamknięciu pozycji.

Strategia RSI2 jest świetną opcją dla swing traderów dzięki swojej prostocie, szybkości wykrywania odbić oraz obiektywnym zasadom, które można zastosować do wielu aktywów. Jednakże, jak w każdej strategii, wymaga to dyscypliny, zwłaszcza na rynkach bocznych, gdzie ryzyko fałszywych sygnałów jest większe. Dlatego RSI2 najlepiej sprawdza się jako element szerszego systemu handlowego, który obejmuje również filtry trendu oraz solidne zarządzanie ryzykiem. Stosowany samodzielnie, może prowadzić do strat w przypadku, gdy rynek nie wraca do średniej w odpowiednim czasie.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje